Продукты и бизнес-решения
ГлавнаяПродукты и бизнес-решенияSAP Business SuiteРешение для управляющих компаний и холдинговых структур

Решение для управляющих компаний и холдинговых структур

Описание

Тенденция к объединению отдельных бизнес - единиц в крупные холдинговые структуры влечет за собой необходимость пересмотра принятых в них инструментов финансового менеджмента. Такое объединение несет в себе  положительные аспекты, связанные с увеличением финансовой устойчивости и гибкости как отдельных компаний , так и холдинга в целом.

Для практической реализации преимуществ холдинговой структуры, как правило, проводится сосредоточение всех инструментов финансового менеджмента в рамках единой Управляющей Компании. Такой подход даёт возможность бизнес–единицам сконцентрироваться на основной деятельности, в то время как Управляющая компания сфокусирована на достижении максимально эффективного использования финансового потенциала холдинга.

Однако, реализация концепции централизованного финансового менеджмента  как правило затруднена в связи с необходимостью собирать, агрегировать и оперативно обрабатывать огромный поток финансовой, количественной, аналитической бизнес-информации, которая сопровождает хозяйственные операции бизнес – единиц и поддерживает принятие оптимальных решений в области финансового менеджмента.

ЛАНИТ предлагает использовать интегрированное решение «Финансовый менеджмент управляющей компании» на базе продукта mySAP Financials и интеграционной платформы SAP Netweaver от компании SAP A. G.

Стратегические цели реализации проекта

 Реализация информационной платформы для централизованного финансового менеджмента в холдинговых структурах позволит приблизиться к следующим стратегическим результатам:

  • повышение эффективности использования финансовых активов холдинга и отдельных бизнес - единиц путем повышения общего процентного дохода по операциям с финансовыми средствами и оперативного размещения излишков финансовых средств на внешних и внутрикорпоративных рынках
  • повышение доверия деловых партнеров путем активного управления структурой рисков и хэджирования кредитных и рыночных рисков
  • повышение финансовой устойчивости за счёт планирования и прогнозирования ликвидности всего холдинга и отдельных бизнес-единиц
  • уменьшение затрат на обслуживание платежных операций за счёт организации централизованного платежного процесса, уменьшения количества банковских счетов и автоматизацию проводок по внутренним транзакциям холдинга
  • обеспечение единой трактовки учётных политик холдинга, достижение прозрачности взаимодействия бизнес – единиц, чёткое соблюдение регламентов  работы финансовых процессов холдинга

Карта решения

Решение «Финансовый менеджмент управляющей компании» на базе продукта mySAP Financials компании SAP AG полностью обеспечивает потребности финансового менеджмента управляющей компании и состоит из следующих подсистем:

  • Планировщик ликвидности (LP)
  • Финансово-расчетный центр (IHC)
  • Управление финансовыми сделками (TM)
  • Анализ рыночных рисков (MRA)
  • Анализ кредитных рисков (CRA)
  • Управление портфелем активов (PA)

 

Описание функциональности

Подсистема «Планировщик ликвидности (Liquidity Planner)»

Подсистема «Планировщик ликвидности» позволяет, с одной стороны, планировать и прогнозировать количество доступных ликвидных финансовых средств для их размещения на финансовых рынках, а, с другой стороны, является одним из инструментов хэджирования риска неплатежеспособности компании.

Планирование ликвидности осуществляется раздельно по каждой бизнес – единице с использованием централизованного или распределённого  ввода плановых данных. Сбор необходимой информации и анализ фактического состояния ликвидности осуществляется в разрезе позиций, используемых для определения видов денежных потоков,  по периодам (день, месяц, квартал, год) в рамках определенного горизонта планирования . Планирование ликвидности производится индивидуально по каждой валюте, что дает возможность более четкого отслеживания валютных и курсовых рисков и их влияния на ликвидность. Планировщик поддерживает ведение нескольких параллельных версий планирования ликвидности с возможностью сравнения различных бизнес – сценариев (оптимистичный, пессимистичный).

Подсистема «Финансовый расчетный центр (In-House Cash)»

Подсистема «Финансовый расчетный центр (ФРЦ)» позволяет организовать «внутренний банк» холдинга для целей централизации платежного процесса, установки единых правил работы с финансовыми процессами для бизнес-единиц (взаимное кредитование, внутренние овердрафты, проценты и комиссии за обслуживание внутренних кредитов, размещение свободных средств бизнес-единиц на денежных рынках, распределение доходов от размещения средств между бизнес-единицами и т.д.). Принцип работы ФРЦ – обслуживание текущих счетов бизнес-единиц в ФРЦ и во внешних банках. В ФРЦ отражаются платежи внешним контрагентам, взаимные обязательства бизнес-единиц, платежи между бизнес-единицами.

Финансовый расчетный центр получает, утверждает и обеспечивает реализацию заявки на платеж бизнес-единиц через свои банковские счета. Централизация платёжного процесса  позволяет объединять платежи, уменьшая при этом количество транзакций, а так же гибко работать с валютами, не производя лишних операций по конвертации. Так же имеются процедуры концентрации свободных финансовых средств для их последующего размещения  на денежных рынках. По окончанию операционного дня ФРЦ начисляет бизнес-единицам необходимые проценты, комиссии, овердрафты и т.д., а так же  формирует внутренние выписки с текущих счетов бизнес-единиц, которые могут быть автоматически загружены в учетные системы бизнес-единиц.


Подсистема «Управление сделками (Transaction Manager)»

Подсистема «Управление сделками» позволяет обрабатывать сделки с финансовыми средствами, начиная с моделирования параметров и ведения процесса сделки до фактического выполнения сделки и оценки результатов. Управление сделками полностью интегрировано со всей функциональностью корпоративного финансового менеджмента, поэтому позволяет проследить влияние заключаемых финансовых сделок на показатели ликвидности  и процентного риска.

Управление сделками гибко конфигурируется под любые типы продуктов денежного рынка, ценных бумаг, валют и производных финансовых инструментов, и обеспечивает поддержку операций фронт и бэк-офиса, вплоть до передачи проводок в бухгалтерский учет. Для поддержки требований статьи 133 FASB, система предоставляет возможность отображения ссылок между объектами риска (базовыми финансовыми инструментами) и инструментами хэджирования (производными финансовыми инструментами). Функциональность управления ссудами позволяет управлять выданными и привлеченными ссудами от создания предложений потенциальному клиенту до выплат по контракту, данная функциональность включает так же функции  управления залоговым имуществом.

Подсистема «Анализ рыночных рисков (Market Risk Analyzer)»

Анализировать рыночные риски необходимо в связи с тем, что колебания рыночных цен часто могут оказывать большое влияние на успех компании и могут влиять на объемы, чистую стоимость и распределение денежных потоков. Для этой цели используется подсистема «Анализ рыночных рисков». В анализ включаются как денежные потоки от основной деятельности, так и потоки от сделок на финансовых рынках и рынках ценных бумаг. Основную задачу, которую решает этот инструмент – это идентификация потенциальных рыночных потерь на основании текущих рыночных данных (показатель риска потенциальных потерь value-at-risk), моделирование и определение чувствительности портфелей к изменению рыночных данных, определение величины валютного риска.

Для управления рисками в системе гибко задаются факторы риска (например, изменение курса валют или процентных ставок), объекты риска (финансовые сделки), а так же организационные единицы. Система рассчитывает показатели риска и отображает их в соответствии с заданными пользователем портфельными иерархиями, которые строятся на атрибутах сделок и денежных потоков (например, трейдер, вид финансового инструмента, биржа, валюта сделки и т.д). Взаимодействуя с функционалом планирования ликвидности и управления сделками, данная функциональность обеспечивает возможность анализа и моделирования воздействия рыночных колебаний на ликвидность компании.

Подсистема «Анализ кредитных рисков (Credit Risk Analyzer)»

Анализировать и контролировать кредитные риски необходимо для успешного функционирования компании на финансовых рынках и рынках капитала.  Контроль основан на мониторинге рисков и их поддержании в рамках установленных кредитных лимитов. Для этой цели используется подсистема «Анализ кредитных рисков». Устанавливая верхние лимиты для потенциальных рисков, можно ограничить потери, которые могут возникнуть в случае неплатежеспособности контрагента, и организовать эффективный контроль над операциями с финансовыми инструментами.

Ключевым показателем, который контролируются данной функциональностью, является сумма, подверженная риску. Эта сумма складывается из двух компонент: кредитный риск, возникающий в связи с потенциальной неплатежеспособностью клиента, изменением рыночной стоимости, риском дефолта по сделке; риск расчета, возникающий в случае авансового платежа по сделке, в связи с возможным  увеличением стоимости сделки в срок между платежом и поставкой. Система предоставляет возможность гибкой настройки процедур определения и расчетов рисков, основанных на следующих параметрах контроля: период изменения рыночной стоимости (период владения), срок, в течение которого погашение обязательств невозможно (или остаточный срок), чувствительность к риску или факторы риска, рейтинг контрагента (делового партнера). При расчете рисков учитываются так же встречные обязательства и соглашения, которые уменьшают риски по отношению к данному контрагенту.

Подсистема «Анализ портфеля активов (Portfolio Analyzer)»

Прибыль на инвестированный капитал необходимо анализировать с различных точек зрения в зависимости от того, кто будет использовать полученные результаты, при этом могут различаться способы расчета доходности, структурирования активов и предоставления информации. Для этой цели используется подсистема «Анализ портфеля активов».

Подсистема позволяет формировать портфельные иерархии на основе выбранных атрибутов финансовых сделок (например, трейдер, рейтинг, страна,  вид продукта и т.п.). Для расчета прибыли на инвестированный капитал используется процедура расчета доходности, которая может быть настроена и сконфигурирована в различных вариантах для разных целей. Решение включает предварительно настроенные стандартные методы расчета, которые при необходимости можно модифцировать для удовлетворения специфических требований компании. 

В дополнении к этому, в решение включена функциональность анализа активной доходности (разницы между доходностью портфеля и заданной эталонной доходностью), которая рассматривает активную доходность в виде эффекта размещения (долевое распределение инвестиций в различных классах активов), эффекта выбора (в рамках одного класса по различным финансовым инструментам и ценным бумагам), валютного эффекта (эффект выбора валюты актива).

Интеграция учетных систем отдельных бизнес - единиц с системой корпоративного финансового менеджмента управляющей компании

Интеграция разрозненных учетных систем подразделений в единый процесс финансового менеджмента предприятия под руководством центральной корпоративной системы
финансового менеджмента требует наличие развитых средств информационного обмена.

Решение «ЛАНИТ» включает в себя следующие возможности информационного обмена:

  • Средства электронного транзакционного документооборота (IDoc)
  • Интегрированную систему «Банк-клиент»
  • Подсистему управления распределённой Нормативно-справочной информацией на базе mySAP Netweaver MDM (Master Data Management)
  • Подсистему файлового обмена информацией на базе формата XML

В решение так же входит интеграционная платформа SAP eXchange Infrastructure, позволяющая решать следующие задачи:

  • Создание единого информационного пространства предприятия
  • Сохранение инвестиций в ранее установленные системы
  • Прозрачная работа пользователей с несколькими информационными системами разных производителей в едином представлении 

За дополнительной информацией обращайтесь  по телефонам: +7 (495) 721-91-67, 721-19-38
или по электронной почте: sales@lanit.ru



Задать вопрос эксперту